Сравнение ESIS.L с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
ESIS.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIS.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.80% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | 1.21% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.42% | 22.15% | 25.96% | 28.86% | -0.05% |
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.42%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIS.L и VJPU.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIS.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
VJPU.L
Сравнение ESIS.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.97 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.59 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.12 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 16.29 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.97 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.16 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между ESIS.L и VJPU.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и VJPU.L
Ни ESIS.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и VJPU.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -25.40% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.93% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -4.73% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -2.98% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.66% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и VJPU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.76% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 15.48% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 21.92% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.42% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.42% | -7.86% |