PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIS.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIS.L и ESIC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-1.80%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-15.90%7.11%-1.15%12.93%-11.01%14.25%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -15.90%.


ESIS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.47%
1 год
3.22%
3 года*
-1.06%
5 лет*
2.84%
10 лет*

ESIC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-12.32%
1 год
-7.62%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESIS.L и ESIC.L

И ESIS.L, и ESIC.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIS.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIS.LESIC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-0.44

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.35

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

-1.07

+1.95

ESIS.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ESIC.L равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIS.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между ESIS.L и ESIC.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и ESIC.L

Ни ESIS.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и ESIC.L

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ESIC.L в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и ESIC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIS.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-28.93%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-21.82%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-28.93%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-19.68%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.13%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

7.10%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и ESIC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIS.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.74%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.40%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.80%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

20.58%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

20.22%

-7.66%