PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIS.L с WCOS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и WCOS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIS.L и WCOS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-1.80%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
5.86%0.79%7.79%-3.15%5.99%13.88%0.37%
Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у WCOS.L с доходностью 5.86%.


ESIS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.47%
1 год
3.22%
3 года*
-1.06%
5 лет*
2.84%
10 лет*

WCOS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-6.34%
С начала года
5.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
3.71%
3 года*
3.29%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Сравнение комиссий ESIS.L и WCOS.L

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.


Доходность на риск

ESIS.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIS.LWCOS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

1.36

-0.48

ESIS.L vs. WCOS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOS.L равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и WCOS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIS.LWCOS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.51

-0.32

Корреляция

Корреляция между ESIS.L и WCOS.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и WCOS.L

Ни ESIS.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и WCOS.L

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, примерно равная максимальной просадке WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и WCOS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIS.LWCOS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-23.55%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-9.72%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-17.62%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-8.53%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.14%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.49%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и WCOS.L

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) имеют волатильность 5.06% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIS.LWCOS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.12%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.83%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.32%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

11.88%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

13.42%

-0.86%