PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIS.L с XLYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и XLYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIS.L и XLYS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-1.80%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-6.33%-0.02%30.71%32.95%-26.05%30.03%1.66%
Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -6.33%.


ESIS.L

1 день
0.54%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.47%
1 год
3.22%
3 года*
-1.06%
5 лет*
2.84%
10 лет*

XLYS.L

1 день
2.29%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-6.09%
1 год
9.45%
3 года*
13.05%
5 лет*
8.41%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESIS.L и XLYS.L

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIS.LXLYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.45

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.77

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.72

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

2.23

-1.35

ESIS.L vs. XLYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLYS.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и XLYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIS.LXLYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.88

-0.69

Корреляция

Корреляция между ESIS.L и XLYS.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и XLYS.L

Ни ESIS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и XLYS.L

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и XLYS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIS.LXLYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-37.47%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.87%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-37.47%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-11.05%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.87%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.03%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и XLYS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIS.LXLYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.02%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.33%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

21.18%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

21.49%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

20.63%

-8.07%