Сравнение ESIS.L с XLYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).
ESIS.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и XLYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIS.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.80% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -6.33% | -0.02% | 30.71% | 32.95% | -26.05% | 30.03% | 1.66% |
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -6.33%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
XLYS.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIS.L и XLYS.L
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIS.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
XLYS.L
Сравнение ESIS.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.72 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.23 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между ESIS.L и XLYS.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и XLYS.L
Ни ESIS.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и XLYS.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и XLYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -37.47% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.87% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -37.47% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -11.05% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.87% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и XLYS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.02% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.33% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 21.18% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 21.49% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.63% | -8.07% |