Сравнение ESIS.L с GRID
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 18.08%/yr for GRID. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и GRID
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.88%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 46.79%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.88% | 20.42% | 17.20% | 15.50% | -3.65% | 28.86% | 6.21% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and GRID is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between ESIS.L and GRID shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESIS.L и GRID
Секторы
ESIS.L
GRID
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
ESIS.L
GRID
-
Потребительский циклический сектор
ESIS.L
GRID
Сырьевые материалы
ESIS.L
-
GRID
Коммуникационные услуги
ESIS.L
-
GRID
-
Энергетика
ESIS.L
-
GRID
-
Финансовые услуги
ESIS.L
-
GRID
-
Здравоохранение
ESIS.L
-
GRID
-
Промышленность
ESIS.L
-
GRID
Недвижимость
ESIS.L
-
GRID
-
Технологии
ESIS.L
-
GRID
Коммунальные услуги
ESIS.L
-
GRID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. GRID — Ранг доходности на риск
ESIS.L
GRID
Сравнение ESIS.L c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.87 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 15.75 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.61 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.97 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и GRID
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GRID в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -34.09% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.65% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -22.93% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -22.93% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -4.50% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.98% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.98% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и GRID
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.14% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.91% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 18.05% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.80% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 21.51% | -8.84% |
Сравнение комиссий ESIS.L и GRID
ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и GRID
ESIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and GRID have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.
ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор