PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. ESIM is actively managed, while VYMI is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIM показывает доходность 15.32%, а VYMI немного ниже – 14.60%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и VYMI

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%1.91%

Correlation

The correlation between ESIM and VYMI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов ESIM и VYMI

Секторы
ESIM
VYMI

Технологии

26.8%
5.4%

Промышленность

21.0%
6.5%

Финансовые услуги

18.7%
42.0%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Коммунальные услуги

7.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.5%

Энергетика

4.5%
8.9%

Недвижимость

3.7%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Технологии

ESIM
26.8%
VYMI
5.4%

Промышленность

ESIM
21.0%
VYMI
6.5%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
VYMI
42.0%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
VYMI
5.3%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
VYMI
6.5%

Энергетика

ESIM
4.5%
VYMI
8.9%

Недвижимость

ESIM
3.7%
VYMI
1.2%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
VYMI
7.0%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
VYMI
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ESIM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.98

—

ESIM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и VYMI

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-40.00%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.14%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.31%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.25%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и VYMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

13.23%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.86%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.53%

+0.83%

Сравнение комиссий ESIM и VYMI

ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и VYMI

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VYMI в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and VYMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.

VYMI has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.21% for ESIM.

ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор