Сравнение ESIM с SPDW
ESIM (Eventide International ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам ESIM и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.00% | 2.22% |
Correlation
The correlation between ESIM and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. SPDW — Ранг доходности на риск
ESIM
SPDW
Сравнение ESIM c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.24 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и SPDW
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -60.02% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.87% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -12.91% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.60% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.49% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.26% | -1.19% |
Сравнение комиссий ESIM и SPDW
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и SPDW
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESIM and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and State Street. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор