Сравнение ESIM с IFLO
ESIM (Eventide International ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 0.55% |
Correlation
The correlation between ESIM and IFLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов ESIM и IFLO
Секторы
ESIM
IFLO
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
IFLO
Промышленность
ESIM
IFLO
Финансовые услуги
ESIM
IFLO
Здравоохранение
ESIM
IFLO
Коммунальные услуги
ESIM
IFLO
Потребительский циклический сектор
ESIM
IFLO
Энергетика
ESIM
IFLO
Недвижимость
ESIM
IFLO
Сырьевые материалы
ESIM
IFLO
Коммуникационные услуги
ESIM
IFLO
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
IFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. IFLO — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение ESIM c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и IFLO
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -6.44% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -1.99% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -1.29% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 14.56% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.53% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.53% | +2.83% |
Сравнение комиссий ESIM и IFLO
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и IFLO
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and IFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор