Сравнение ESIM с IDOG
ESIM (Eventide International ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while IDOG is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 9.72%.
ESIM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам ESIM и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.60% | 1.26% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.72% | 0.44% |
Correlation
The correlation between ESIM and IDOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. IDOG — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDOG
Сравнение ESIM c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и IDOG
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -37.32% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.75% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.90% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и IDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.89% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.69% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.18% | -0.04% |
Сравнение комиссий ESIM и IDOG
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и IDOG
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IDOG в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.49% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and IDOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
IDOG has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.50% for IDOG.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор