Сравнение ESIM с ICOW
ESIM (Eventide International ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while ICOW is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.24%.
ESIM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.60% | 1.26% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 8.24% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ESIM and ICOW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. ICOW — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOW
Сравнение ESIM c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и ICOW
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -43.49% | +32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.35% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.56% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.75% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.77% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.50% | -1.36% |
Сравнение комиссий ESIM и ICOW
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и ICOW
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ICOW в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.36% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and ICOW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор