Сравнение ESIM с FID
ESIM (Eventide International ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while FID is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.76%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.76% | 1.53% |
Correlation
The correlation between ESIM and FID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов ESIM и FID
Секторы
ESIM
FID
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
FID
Промышленность
ESIM
FID
Финансовые услуги
ESIM
FID
Здравоохранение
ESIM
FID
Коммунальные услуги
ESIM
FID
Потребительский циклический сектор
ESIM
FID
Энергетика
ESIM
FID
Недвижимость
ESIM
FID
Сырьевые материалы
ESIM
FID
Коммуникационные услуги
ESIM
FID
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
FID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. FID — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение ESIM c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и FID
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -39.79% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.18% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.37% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 10.14% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.05% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.86% | -1.50% |
Сравнение комиссий ESIM и FID
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и FID
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FID в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.13% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and FID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор