PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while EFAV is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и EFAV

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%0.87%

Correlation

The correlation between ESIM and EFAV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов ESIM и EFAV

Секторы
ESIM
EFAV

Технологии

26.8%
4.6%

Промышленность

21.0%
15.9%

Финансовые услуги

18.7%
19.4%

Здравоохранение

9.4%
12.0%

Коммунальные услуги

7.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.0%

Энергетика

4.5%
8.3%

Недвижимость

3.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.9%

Технологии

ESIM
26.8%
EFAV
4.6%

Промышленность

ESIM
21.0%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
EFAV
19.4%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
EFAV
12.0%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
EFAV
8.8%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
EFAV
5.0%

Энергетика

ESIM
4.5%
EFAV
8.3%

Недвижимость

ESIM
3.7%
EFAV
3.0%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
EFAV
9.6%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

EFAV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

ESIM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.32

—

ESIM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и EFAV

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-27.56%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.06%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.77%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и EFAV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.62%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.84%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

13.01%

+4.35%

Сравнение комиссий ESIM и EFAV

ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и EFAV

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and EFAV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.21% for ESIM.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.20% for EFAV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор