Сравнение ESIM с CIL
ESIM (Eventide International ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while CIL is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ESIM и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 1.25% |
Correlation
The correlation between ESIM and CIL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов ESIM и CIL
Секторы
ESIM
CIL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
CIL
Промышленность
ESIM
CIL
Финансовые услуги
ESIM
CIL
Здравоохранение
ESIM
CIL
Коммунальные услуги
ESIM
CIL
Потребительский циклический сектор
ESIM
CIL
Энергетика
ESIM
CIL
Недвижимость
ESIM
CIL
Сырьевые материалы
ESIM
CIL
Коммуникационные услуги
ESIM
CIL
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
CIL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. CIL — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIL
Сравнение ESIM c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и CIL
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -36.27% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.58% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -6.49% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и CIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 7.34% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.44% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.75% | +0.61% |
Сравнение комиссий ESIM и CIL
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и CIL
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CIL в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and CIL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
ESIM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.05% for CIL.
They also come from different issuers: Eventide and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.45% for CIL.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор