Сравнение ESIIX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 5.12% против 1.74% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и VGSH
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
ESIIX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
ESIIX
VGSH
Сравнение ESIIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.62 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 4.21 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 4.26 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 16.28 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.92 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 1.11 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и VGSH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и VGSH
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.60% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и VGSH
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -5.70% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.88% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -5.70% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -5.70% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.49% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.60% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.23% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и VGSH
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.52% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.84% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 1.44% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.96% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 1.57% | +1.58% |