PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIIX с EVTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both funds - ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, ESIIX returned 10.22% vs 5.82% for EVTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESIIX charges 1.21%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.28%.

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.69%
1 год
10.22%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.32%
10 лет*
5.20%

EVTR

1 день
-0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIIX и EVTR

2026 (YTD)20252024
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%5.70%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.28%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between ESIIX and EVTR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between ESIIX and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

ESIIX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.59

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
2.36

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.28

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.04

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

6.50

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.59

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и EVTR

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIIXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-4.08%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.86%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.46%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.97%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и EVTR

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.05%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIIXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.41%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.76%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.66%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

4.30%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

4.30%

-1.13%

Сравнение комиссий ESIIX и EVTR

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и EVTR

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EVTR в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.68%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIIX and EVTR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVTR has higher volatility (1.41%) compared to ESIIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ESIIX dropped -26.87% vs EVTR's -4.08%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIIX и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор