Сравнение ESIIX с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 5.70% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и EVTR
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
ESIIX vs. EVTR — Ранг доходности на риск
ESIIX
EVTR
Сравнение ESIIX c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 1.24 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.58 | 1.74 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.77 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 6.07 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 1.24 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.38 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и EVTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и EVTR
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и EVTR
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -4.08% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.85% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.94% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.92% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.83% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и EVTR
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.66% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.42% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.90% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 4.30% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 4.30% | -1.14% |