Сравнение ESIIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.72% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и VCSH
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
ESIIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
ESIIX
VCSH
Сравнение ESIIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.17 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 3.19 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.45 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.52 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 14.44 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.17 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.83 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.81 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и VCSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и VCSH
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VCSH в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и VCSH
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -12.86% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.40% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -9.48% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -12.86% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.83% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.97% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.34% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и VCSH
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.94% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.29% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 2.28% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.86% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.35% | -0.20% |