PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIIX с VCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both funds - ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. ESIIX is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 10 years, ESIIX returned 5.20%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ESIIX charges 1.21%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.70% соответственно.

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.69%
1 год
10.22%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.32%
10 лет*
5.20%

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIIX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between ESIIX and VCSH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.20

Over the past year, ESIIX and VCSH have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

ESIIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.45

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.85

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.48

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.29

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

13.55

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.45

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.81

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и VCSH

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIIXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-12.86%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.40%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-1.40%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-9.48%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-12.86%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.32%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-0.97%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и VCSH

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIIXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.57%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.38%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

1.88%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.88%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

3.35%

-0.18%

Сравнение комиссий ESIIX и VCSH

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и VCSH

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VCSH в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Часто задаваемые вопросы

ESIIX and VCSH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIIX has higher volatility (1.05%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, ESIIX dropped -26.87% vs VCSH's -12.86%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIIX и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор