Сравнение ESIIX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.93% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и PDBZX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
ESIIX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
ESIIX
PDBZX
Сравнение ESIIX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.04 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 1.48 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.18 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.75 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 5.12 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.04 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.17 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | 0.55 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и PDBZX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и PDBZX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PDBZX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и PDBZX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -20.88% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.06% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -20.81% | +14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -20.88% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.52% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.31% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.05% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и PDBZX
Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.32%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.72% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.71% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 4.59% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 6.00% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 5.34% | -2.19% |