Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) показал доход в 0.53% с начала года и 9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESIIX составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ESIIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 июл. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 21 июл. 2009 г. с доходностью -26.9%.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I: годовая альфа составляет 5.15%, бета — 0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.04.2009.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.48%) было выше, чем в снижении (12.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ESIIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.

ESIIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Strategic Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I показал максимальную просадку в 26.87%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1440 торговых сессий.

Текущая просадка Eaton Vance Strategic Income Fund Class I составляет 2.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.