- ISIN
- US2779235793
- CUSIP
- 277923579
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 3 апр. 2009 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции ESIIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) показал доход в 2.18% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESIIX составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ESIIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 20 июл. 2009 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 21 июл. 2009 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 1.32% | -1.86% | 1.03% | 0.30% | 0.00% | 2.18% | ||||||
| 2025 | 1.52% | 1.65% | 0.14% | 0.59% | 0.44% | 1.80% | 0.14% | 1.94% | 0.74% | 1.03% | 1.03% | 0.79% | 12.46% |
| 2024 | 0.45% | -0.61% | 1.22% | -1.52% | 2.17% | 1.07% | 1.98% | 1.05% | 1.19% | -1.64% | 1.06% | 0.13% | 6.66% |
| 2023 | 1.97% | -0.30% | 0.75% | 0.30% | 0.16% | 0.60% | 0.76% | 0.15% | -1.23% | -0.63% | 2.84% | 2.93% | 8.52% |
| 2022 | -0.04% | -1.17% | -0.90% | 0.39% | -0.91% | -1.51% | -0.34% | 1.11% | -1.81% | 0.15% | 2.32% | 0.45% | -2.32% |
| 2021 | 0.64% | 0.23% | -0.18% | 0.37% | 0.51% | -0.04% | -0.18% | 0.37% | -0.04% | -0.32% | -0.46% | 0.66% | 1.59% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.95%) than losses (12.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.95%
- Участие в снижении
- 12.22%
Комиссия
Комиссия ESIIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESIIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.41 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.93 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 13.52 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Strategic Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.38 | $0.33 | $0.33 | $0.38 | $0.30 | $0.29 | $0.31 | $0.33 |
Дивидендный доход | 7.39% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I показал максимальную просадку в 26.87%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1440 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Strategic Income Fund Class I составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.87%июль 2009 г. | 0s | 5y 8mo | 5y 8moиюль 2009 г. - апр. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -12.25%март 2020 г. | 2mo 26d | 2mo 16d | 5mo 12dдек. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.94%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 8mo 13d | 1y 4moиюнь 2015 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.18%окт. 2022 г. | 8mo 12d | 5mo 16d | 1y 1moфевр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.26%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 3mo 10d | 1y 2moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ESIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -56.78% | +29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.46% | -18.90% | +16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -25.43% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -33.92% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.72% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ESIIX
Добавьте Eaton Vance Strategic Income Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESIIX