Сравнение ESIGX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	2.60%	34.35%	7.96%	10.61%	-27.17%	-1.02%	45.70%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	40.07%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

ESIGX

1 день: 1.43%

1 месяц: -10.22%

С начала года: 2.60%

6 месяцев: 7.55%

1 год: 36.67%

3 года*: 15.23%

5 лет*: 2.57%

10 лет*: —

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с ESIGX:

ESIGX с IGIEX ESIGX с ESFIX ESIGX с ESDIX ESIGX с EMKIX ESIGX с EMFIX ESIGX с EFEIX ESIGX с ESCIX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий ESIGX и LCSMX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

ESIGX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ESIGX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	2.92	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.68	3.47	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.54	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.70	4.11	-1.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.49	16.92	-6.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ESIGX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.06	2.92	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.26	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.42	+0.02

Корреляция

Корреляция между ESIGX и LCSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и LCSMX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund	1.99%	2.04%	0.51%	0.78%	0.00%	16.52%	0.61%	0.00%	0.00%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и LCSMX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ESIGX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.21%	-39.72%	-7.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.50%	-15.39%	+1.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.76%	-39.72%	-5.04%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.11%	-13.80%	+1.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.32%	-13.97%	-6.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.74%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и LCSMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ESIGX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.89%	12.00%	-4.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	17.91%	-5.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.65%	22.02%	-3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.55%	17.90%	+0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.62%	19.35%	+2.27%

Сравнение ESIGX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и LCSMX

Сравнение доходности по годам ESIGX и LCSMX

Доходность по периодам

ESIGX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ESIGX и LCSMX

Доходность на риск

ESIGX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

ESIGX

LCSMX

Сравнение ESIGX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ESIGX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)