PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%25.96%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий ESIGX и FERGX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.27

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.03

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между ESIGX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и FERGX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и FERGX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-39.27%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.32%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-37.18%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-10.52%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-14.56%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и FERGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.62%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.68%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.94%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.84%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.85%

+3.77%