PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с EMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%38.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у EMFIX с доходностью 3.30%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIXESIGX с FQEMX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с IGIEXEMFIX с EMCIX

Сравнение комиссий ESIGX и EMFIX

И ESIGX, и EMFIX имеют комиссию равную 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXEMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.67

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.05

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMFIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между ESIGX и EMFIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMFIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EMFIX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMFIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-44.99%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.50%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-42.41%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-12.07%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-17.11%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMFIX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеют волатильность 7.89% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.94%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.81%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

18.52%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

19.50%

+2.12%