PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с EMFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIGX с EMFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIGX (Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund) and EMFIX (Ashmore Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Ashmore. Over the past 5 years, ESIGX returned 6.77%/yr vs 7.90%/yr for EMFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у EMFIX с доходностью 31.86%.

ESIGX

1 день
0.85%
1 месяц
8.23%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.98%
1 год
62.50%
3 года*
24.28%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

EMFIX

1 день
0.54%
1 месяц
8.80%
С начала года
31.86%
6 месяцев
35.28%
1 год
63.44%
3 года*
26.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIGX и EMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		28.98%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		31.86%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%38.09%

Correlation

The correlation between ESIGX and EMFIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.97

The correlation between ESIGX and EMFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с EMQIXESIGX с ELBIXESIGX с EFEIX
Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESX

Доходность на риск

ESIGX vs. EMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXEMFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
3.51

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.47

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.84

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

18.11

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMFIX равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXEMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

3.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EMFIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке EMFIX в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EMFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIGXEMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-44.99%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-13.20%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-19.91%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-42.41%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-16.94%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EMFIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 6.80%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIGXEMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.32%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

15.10%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

18.20%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.92%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.67%

+2.04%

Сравнение комиссий ESIGX и EMFIX

И ESIGX, и EMFIX имеют комиссию равную 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EMFIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EMFIX в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.25%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.58%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ESIGX and EMFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMFIX has higher volatility (7.32%) compared to ESIGX (6.80%). In terms of maximum drawdown, ESIGX dropped -47.21% vs EMFIX's -44.99%.

ESIGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIGX и EMFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор