PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с MEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и MEMX

2026 (YTD)202520242023
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%3.04%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		7.64%35.88%5.50%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

MEMX

1 день
1.06%
1 месяц
-7.96%
С начала года
7.64%
6 месяцев
20.48%
1 год
51.16%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMCIXEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESXEMFIX с IGIEX
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с SMHMEMX с SMINMEMX с SGRTMEMX с IMOMMEMX с MEMMEMX с NTSEMEMX с DODEX

Сравнение комиссий EMFIX и MEMX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MEMX в 0.79%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Доходность на риск

EMFIX vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXMEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.52

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.19

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.50

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

14.46

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между EMFIX и MEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и MEMX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MEMX в 4.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		4.54%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и MEMX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и MEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-19.27%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.70%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-10.31%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-3.54%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.56%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и MEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) составляет 7.92%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.72%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

16.25%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.41%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.07%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.07%

+3.43%