Сравнение EMFIX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и EMXC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMFIX Ashmore Emerging Markets Equity Fund	3.30%	35.16%	7.08%	9.68%	-26.09%	4.05%	30.00%	30.47%	-16.96%	11.57%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	9.42%	35.14%	2.68%	18.96%	-19.56%	8.54%	12.76%	15.80%	-12.96%	7.01%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

EMFIX

1 день: 1.31%

1 месяц: -10.08%

С начала года: 3.30%

6 месяцев: 8.76%

1 год: 36.31%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 3.50%

10 лет*: 11.26%

EMXC

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.62%

С начала года: 9.42%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 48.03%

3 года*: 20.23%

5 лет*: 8.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Название символа

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMFIX:

EMFIX с MEMX EMFIX с EEM EMFIX с SCHE EMFIX с EMKIX EMFIX с EMCIX EMFIX с IGIEX EMFIX с DRESX

Часто сравнивают с EMXC:

EMXC с XCEM EMXC с IEMG EMXC с VWO EMXC с EEM EMXC с SPEM EMXC с VEXC EMXC с VEMAX

Сравнение комиссий EMFIX и EMXC

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

EMFIX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

EMFIX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMXC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMFIX	EMXC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	2.34	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.62	3.02	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.44	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.67	3.39	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.05	14.12	-4.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMFIX	EMXC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.01	2.34	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.51	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.40	-0.14

Корреляция

Корреляция между EMFIX и EMXC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EMXC

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EMFIX Ashmore Emerging Markets Equity Fund	1.60%	1.65%	0.61%	1.25%	0.82%	22.32%	2.32%	2.16%	0.82%	2.12%	1.00%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.57%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EMXC

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMFIX	EMXC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.99%	-42.81%	-2.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.50%	-14.41%	+0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.41%	-28.91%	-13.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.07%	-9.89%	-2.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.11%	-10.35%	-6.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.46%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EMXC

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) составляет 7.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMFIX	EMXC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.92%	10.61%	-2.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.94%	16.16%	-3.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.81%	20.60%	-1.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.52%	16.71%	+1.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.50%	19.51%	-0.01%

Сравнение EMFIX с EMXC

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EMXC

Сравнение доходности по годам EMFIX и EMXC

Доходность по периодам

EMFIX

EMXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMFIX и EMXC

Доходность на риск

EMFIX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

EMFIX

EMXC

Сравнение EMFIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMFIX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EMXC

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EMXC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EMXC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)