PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с EMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMFIX с EMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMFIX (Ashmore Emerging Markets Equity Fund) and EMCIX (Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund) are both mutual funds - EMFIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore, while EMCIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. Over the past 10 years, EMFIX returned 14.00%/yr vs 2.62%/yr for EMCIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMFIX charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for EMCIX.

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у EMCIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции EMCIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 2.62% соответственно.

EMFIX

1 день
0.54%
1 месяц
8.80%
С начала года
31.86%
6 месяцев
35.28%
1 год
63.44%
3 года*
26.15%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.00%

EMCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.42%
6 месяцев
3.53%
1 год
9.49%
3 года*
8.89%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMFIX и EMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		31.86%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		3.42%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%13.02%

Correlation

The correlation between EMFIX and EMCIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2011 г.

0.34

The correlation between EMFIX and EMCIX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с EEMEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с DRESXEMFIX с IGIEX
Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с SEDAXEMCIX с DBLLX

Доходность на риск

EMFIX vs. EMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c EMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXEMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.75

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.11

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.60

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.14

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

12.83

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. EMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа EMCIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и EMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXEMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.75

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EMCIX

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что больше максимальной просадки EMCIX в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и EMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMFIXEMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-36.20%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-3.10%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-4.02%

-15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-36.20%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-36.20%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.05%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-13.58%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.76%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EMCIX

Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMFIXEMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

1.11%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

4.95%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

5.55%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

5.68%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

6.07%

+13.60%

Сравнение комиссий EMFIX и EMCIX

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EMCIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EMCIX

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EMCIX в 9.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		9.41%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%0.00%
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.25%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EMFIX and EMCIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMFIX has higher volatility (7.32%) compared to EMCIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, EMFIX dropped -44.99% vs EMCIX's -36.20%.

EMFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMFIX и EMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор