PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMFIX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMFIX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EMFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EMFIX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMFIX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		3.30%35.16%7.08%9.68%-26.09%4.05%30.00%30.47%-16.96%46.16%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMFIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EMFIX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.26% против 7.66% соответственно.

EMFIX

1 день
1.31%
1 месяц
-10.08%
С начала года
3.30%
6 месяцев
8.76%
1 год
36.31%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.50%
10 лет*
11.26%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMFIX:
EMFIX с MEMXEMFIX с EMXCEMFIX с SCHEEMFIX с EMKIXEMFIX с EMCIXEMFIX с IGIEXEMFIX с DRESX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EMFIX и EEM

EMFIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMFIX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMFIX
Ранг доходности на риск EMFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMFIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMFIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMFIX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMFIXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.67

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.26

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.52

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.62

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMFIX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMFIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMFIX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMFIXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.67

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMFIX и EEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMFIX и EEM

Дивидендная доходность EMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMFIX
Ashmore Emerging Markets Equity Fund		1.60%1.65%0.61%1.25%0.82%22.32%2.32%2.16%0.82%2.12%1.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EMFIX и EEM

Максимальная просадка EMFIX за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMFIX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMFIXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.99%

-66.43%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.52%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-37.82%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

-39.82%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-9.60%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-16.12%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMFIX и EEM

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity Fund (EMFIX) составляет 7.92%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EMFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMFIXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.51%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

15.13%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.24%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

18.43%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.32%

-0.82%