PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий ESIGX и EITEX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.31

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.92

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.81

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

10.67

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между ESIGX и EITEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и EITEX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и EITEX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-61.70%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-9.88%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-25.99%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-8.22%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-14.00%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.60%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и EITEX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

5.94%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.93%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

12.36%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

12.08%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

13.69%

+7.93%