Сравнение ESIGX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIGX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIGX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 2.60% | 34.35% | 7.96% | 10.61% | -27.17% | -1.02% | 45.70% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.
ESIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 36.67%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIGX и COBYX
ESIGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
ESIGX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
ESIGX
COBYX
Сравнение ESIGX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIGX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.62 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.92 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.05 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.15 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIGX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.62 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESIGX и COBYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIGX и COBYX
Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIGX Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund | 1.99% | 2.04% | 0.51% | 0.78% | 0.00% | 16.52% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок ESIGX и COBYX
Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIGX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -34.18% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -8.95% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.76% | -17.10% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -6.21% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -6.86% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.99% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIGX и COBYX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIGX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 5.20% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.42% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 14.59% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.98% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 13.55% | +8.07% |