PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с EMFIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий ESIGX и CEMFX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.37

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.99

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

11.06

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между ESIGX и CEMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и CEMFX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и CEMFX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-39.30%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-28.13%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-12.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-9.69%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и CEMFX

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.93%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.36%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.39%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.09%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

14.92%

+6.70%