Сравнение ESIF.DE с IVV
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 14.63%/yr for IVV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и IVV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.59%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 10.59% | 3.86% | 33.18% | 22.52% | -13.09% | 38.39% | 2.56% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and IVV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between ESIF.DE and IVV shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
IVV
Сравнение ESIF.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.41 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 12.92 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и IVV
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки IVV в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -49.91% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -7.36% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -23.85% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -23.85% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.98% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.85% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.94% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и IVV
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.93% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 8.76% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 12.34% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.78% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.58% | +0.26% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и IVV
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и IVV
ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
ESIF.DE and IVV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.DE.
ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while IVV is S&P 500. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор