Сравнение ESIE.DE с XLE
ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.DE returned 19.66%/yr vs 21.32%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.DE charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.DE и XLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.DE торгуется в EUR, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.DE показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.38%.
ESIE.DE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 28.82%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам ESIE.DE и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 35.70% | 15.26% | -6.63% | 8.58% | 35.56% | 35.47% | 6.12% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.38% | -4.93% | 12.53% | -3.61% | 74.51% | 64.75% | 4.05% |
Correlation
The correlation between ESIE.DE and XLE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ESIE.DE and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.DE vs. XLE — Ранг доходности на риск
ESIE.DE
XLE
Сравнение ESIE.DE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.DE | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.18 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 9.39 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.24 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.DE и XLE
Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки XLE в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -66.17% | +39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.04% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -25.14% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.14% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -7.91% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -15.99% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.75% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.DE и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) составляет 7.06%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.DE | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.65% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 17.61% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.02% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 26.52% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 30.14% | -5.98% |
Сравнение комиссий ESIE.DE и XLE
ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.DE и XLE
ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.DE iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.DE and XLE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.
ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.DE and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.DE и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор