Сравнение ESHY с IBHG
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и IBHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. IBHG — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBHG
Сравнение ESHY c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и IBHG
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -13.85% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 2.01% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.31% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.29% | -6.29% |
Сравнение комиссий ESHY и IBHG
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и IBHG
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.03% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор