PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESHY с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

ESHY и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESHY и HYEM

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		-1.45%

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий ESHY и HYEM

ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ESHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и HYEM

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и HYEM

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ESHYHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-30.96%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.45%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и HYEM

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESHYHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

6.64%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.47%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

9.27%

-9.27%