PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESHY с HYDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW).

ESHY и HYDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. HYDW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESHY и HYDW

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		-0.53%

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDW

1 день
0.21%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.16%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с HYBBHYDW с DJPHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с SPYHYDW с VWEAX

Сравнение комиссий ESHY и HYDW

И ESHY, и HYDW имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

ESHY vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и HYDW

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.

TTM20252024202320222021202020192018
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.63%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и HYDW

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и HYDW.

Загрузка...

Показатели просадок

ESHYHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.75%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.92%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и HYDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESHYHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

4.31%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.40%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.05%

-7.05%