PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESHY с DBAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

ESHY и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESHY - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESHY и DBAW

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		-1.76%

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с CN
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE

Сравнение комиссий ESHY и DBAW

ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ESHY vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и DBAW

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%

Просадки

Сравнение просадок ESHY и DBAW

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и DBAW.

Загрузка...

Показатели просадок

ESHYDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.44%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.05%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и DBAW

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESHYDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.07%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.50%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.24%

-15.24%