Сравнение ESHY с DBAW
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBAW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам ESHY и DBAW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 10.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. DBAW — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBAW
Сравнение ESHY c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и DBAW
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.44% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.71% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.97% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и DBAW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.41% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.01% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.19% | -15.19% |
Сравнение комиссий ESHY и DBAW
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и DBAW
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.71% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.
DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY is categorized as High Yield Bonds, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.41% for DBAW.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор