PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%25.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGYX показывает доходность -6.74%, а NEFSX немного ниже – -6.96%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий ESGYX и NEFSX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.18

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

0.65

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESGYX и NEFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и NEFSX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и NEFSX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-55.83%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.85%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-30.08%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.65%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-11.79%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.58%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и NEFSX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеют волатильность 4.91% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.93%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.21%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.29%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

19.64%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.72%

-1.97%