Сравнение ESGV с SUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA).
ESGV и SUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и SUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGV и SUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.02% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью -4.10%.
ESGV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGV и SUSA
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGV vs. SUSA — Ранг доходности на риск
ESGV
SUSA
Сравнение ESGV c SUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGV | SUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 6.14 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGV | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESGV и SUSA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и SUSA
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SUSA в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и SUSA
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGV | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -53.93% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -9.71% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.23% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -6.38% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.30% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.73% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и SUSA
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGV | SUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.20% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.79% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 18.15% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.32% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 18.12% | +2.59% |