PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGV с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с SUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SUSA (iShares ESG Optimized MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while SUSA tracks the MSCI USA Extended ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 11.80%/yr vs 11.14%/yr for SUSA. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 14.01%.

ESGV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.11%
С начала года
13.17%
1 год
23.68%
3 года*
21.23%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
14.79%

SUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
13.83%
С начала года
14.01%
1 год
24.37%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.14%
10 лет*
14.82%
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF
$25.81M$22.30M$25.78M

SUSA

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
$7.64M$6.12M$5.72M

Сравнение доходности по годам ESGV и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		13.17%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		14.01%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-12.95%

Correlation

The correlation between ESGV and SUSA is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between ESGV and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и SUSA

Секторы
ESGV
SUSA

Технологии

43.1%
40.7%

Финансовые услуги

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.8%

Здравоохранение

10.1%
9.0%

Промышленность

4.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.1%

Недвижимость

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

ESGV
43.1%
SUSA
40.7%

Финансовые услуги

ESGV
11.9%
SUSA
11.5%

Коммуникационные услуги

ESGV
11.2%
SUSA
7.7%

Потребительский циклический сектор

ESGV
11.2%
SUSA
7.8%

Здравоохранение

ESGV
10.1%
SUSA
9.0%

Промышленность

ESGV
4.2%
SUSA
9.5%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.7%
SUSA
4.1%

Недвижимость

ESGV
2.6%
SUSA
2.7%

Сырьевые материалы

ESGV
2.0%
SUSA
2.3%

Коммунальные услуги

ESGV
0.1%
SUSA
1.4%

Энергетика

ESGV
0.0%
SUSA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares ESG Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с DNLSUSA с JEPI

Доходность на риск

ESGV vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESGV c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.57

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

10.54

-2.28

ESGV vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SUSA

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-53.93%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.71%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.30%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.23%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.20%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.32%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SUSA

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.88%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.54%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.18%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.45%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.15%

+2.37%

Сравнение комиссий ESGV и SUSA

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SUSA

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SUSA в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGV and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (4.61%) compared to SUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs SUSA's -53.93%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.80% vs 11.14% for SUSA. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.80% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

ESGV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.82% for SUSA.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while SUSA tracks MSCI USA Extended ESG Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.25% for SUSA.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор