PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESGV с SUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESGVSUSA
Дох-ть с нач. г.19.79%19.10%
Дох-ть за 1 год33.78%32.84%
Дох-ть за 3 года6.20%5.60%
Дох-ть за 5 лет14.92%14.74%
Коэф-т Шарпа2.652.80
Коэф-т Сортино3.503.81
Коэф-т Омега1.481.51
Коэф-т Кальмара3.052.58
Коэф-т Мартина16.0618.05
Индекс Язвы2.21%1.91%
Дневная вол-ть13.35%12.28%
Макс. просадка-33.66%-53.93%
Текущая просадка-2.43%-2.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESGV и SUSA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SUSA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 19.79%, а SUSA немного ниже – 19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.97%
11.36%
ESGV
SUSA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESGV и SUSA

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
График комиссии SUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESGV c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.06
SUSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSA, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSA, с текущим значением в 18.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.05

Сравнение коэффициента Шарпа ESGV и SUSA

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.80
ESGV
SUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SUSA

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SUSA в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.12%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
1.17%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.73%1.40%1.56%1.42%1.21%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SUSA

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-2.83%
ESGV
SUSA

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SUSA

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.04%
ESGV
SUSA