PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGV returned 12.74%/yr vs 11.94%/yr for SUSA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGV показывает доходность 11.22%, а SUSA немного выше – 11.51%.

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

SUSA

1 день
0.36%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.94%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		11.51%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-13.90%

Correlation

The correlation between ESGV and SUSA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between ESGV and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и SUSA

Секторы
ESGV
SUSA

Технологии

39.5%
39.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.5%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.9%

Здравоохранение

9.8%
9.0%

Промышленность

4.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Недвижимость

2.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.2%
1.3%

Энергетика

0.1%
3.9%

Технологии

ESGV
39.5%
SUSA
39.4%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
SUSA
8.5%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
SUSA
11.9%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
SUSA
6.9%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
SUSA
9.0%

Промышленность

ESGV
4.5%
SUSA
10.2%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
SUSA
3.5%

Недвижимость

ESGV
2.8%
SUSA
3.1%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
SUSA
2.5%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
SUSA
1.3%

Энергетика

ESGV
0.1%
SUSA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPISUSA с DNL

Доходность на риск

ESGV vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.00

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.77

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

12.27

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ESGV и SUSA

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки SUSA в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-53.93%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.71%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.30%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.23%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.24%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.19%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и SUSA

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеют волатильность 3.30% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.58%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.36%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.33%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.15%

+2.43%

Сравнение комиссий ESGV и SUSA

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и SUSA

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SUSA в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.82%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGV and SUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.30%) compared to SUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs SUSA's -53.93%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.74% vs 11.94% for SUSA. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.74% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

ESGV has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.82% for SUSA.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.25% for SUSA.

SUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор