PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с DFSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESGV is passively managed, while DFSU is actively managed. Over the past 3 years, ESGV returned 22.27%/yr vs 20.21%/yr for DFSU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 7.31%.

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%1.96%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%

Correlation

The correlation between ESGV and DFSU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between ESGV and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и DFSU

Секторы
ESGV
DFSU

Технологии

39.5%
28.7%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.4%

Финансовые услуги

12.3%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
10.2%

Промышленность

4.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Недвижимость

2.8%
0.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%
1.0%

Энергетика

0.1%
2.0%

Технологии

ESGV
39.5%
DFSU
28.7%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
DFSU
10.4%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
DFSU
16.7%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
DFSU
12.0%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
DFSU
10.2%

Промышленность

ESGV
4.5%
DFSU
12.1%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
DFSU
4.3%

Недвижимость

ESGV
2.8%
DFSU
0.3%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
DFSU
2.3%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
DFSU
1.0%

Энергетика

ESGV
0.1%
DFSU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY

Доходность на риск

ESGV vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.82

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.57

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.34

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

10.16

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSU равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.26

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ESGV и DFSU

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-19.88%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.12%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.88%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.66%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.32%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и DFSU

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ESGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.02%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.03%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.25%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.25%

+4.33%

Сравнение комиссий ESGV и DFSU

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и DFSU

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности DFSU в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESGV and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, ESGV leads with 22.27% vs 20.21% for DFSU. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGV has performed better with a 22.27% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

ESGV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.83% for DFSU.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.18% for DFSU.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор