Сравнение ESGU с GXLC
ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGU показывает доходность 8.38%, а GXLC немного ниже – 8.31%.
ESGU
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGU и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 8.38% | 3.04% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ESGU and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ESGU
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGU c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGU | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGU и GXLC
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -9.08% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.05% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.54% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.85% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.85% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.85% | +4.75% |
Сравнение комиссий ESGU и GXLC
ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и GXLC
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.95% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ESGU and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.
ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for GXLC.
ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ESGU и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор