PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и CVLC


2026 (YTD)202520242023
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%16.88%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-3.93%16.13%24.20%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью -3.93%.


ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Сравнение комиссий ESGU и CVLC

И ESGU, и CVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGU vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUCVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.48

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

6.81

-0.04

ESGU vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUCVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.06

-0.31

Корреляция

Корреляция между ESGU и CVLC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и CVLC

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CVLC в 1.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
1.04%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и CVLC

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и CVLC.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-19.92%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.46%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.05%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.49%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и CVLC

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеют волатильность 5.46% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.67%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.87%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.85%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.67%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.67%

+3.03%