Сравнение ESGU с CVLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC).
ESGU и CVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и CVLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и CVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 16.88% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -3.93% | 16.13% | 24.20% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью -3.93%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
CVLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и CVLC
И ESGU, и CVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGU vs. CVLC — Ранг доходности на риск
ESGU
CVLC
Сравнение ESGU c CVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | CVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.81 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и CVLC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и CVLC
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CVLC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.04% | 1.02% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и CVLC
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и CVLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -19.92% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.46% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.05% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.49% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.70% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и CVLC
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеют волатильность 5.46% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.67% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.87% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 18.85% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.67% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.67% | +3.03% |