Сравнение ESGU.DE с EURUSD=X
ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.15%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESGU.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ESGU.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам ESGU.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU.DE Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 13.00% | 3.01% | 31.66% | 23.96% | -17.68% | 39.96% | 12.26% | 1.82% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.13% |
Correlation
The correlation between ESGU.DE and EURUSD=X is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGU.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
ESGU.DE
EURUSD=X
Сравнение ESGU.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGU.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.06 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | -0.27 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGU.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGU.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -1.76% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -0.43% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -0.81% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -0.81% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.74% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -0.72% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.10% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU.DE и EURUSD=X
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGU.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 0.18% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 0.58% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 0.75% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 0.74% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 1.14% | +16.78% |
Часто задаваемые вопросы
ESGU.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор