PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGU.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%12.25%13.25%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.11%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and EURUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

EUR/USD

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с IQSA.DEESGU.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

ESGU.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.02

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.03

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.03

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

0.15

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.02

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.00

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.00

+0.89

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-1.76%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-0.43%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-0.81%

-22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-0.81%

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.72%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.72%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.09%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и EURUSD=X

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.23%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

0.56%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

0.75%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

0.74%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

1.15%

+16.32%

Часто задаваемые вопросы

ESGU.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор