PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 19.45%/yr for GLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGU.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%12.25%13.25%
GLD
SPDR Gold Shares		1.94%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%11.90%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and GLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с EQQQ.DEESGU.DE с SUSW.LESGU.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ESGU.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.24

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.65

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.82

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

4.30

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.24

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и GLD

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-37.47%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-17.14%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-17.14%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-17.14%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-15.52%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-12.17%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

7.23%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и GLD

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.75%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

21.79%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

25.17%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.69%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.91%

+2.56%

Сравнение комиссий ESGU.DE и GLD

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и GLD

Ни ESGU.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGU.DE and GLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор