PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%37.70%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and 5ESG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.98

The correlation between ESGU.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с EQQQ.DEESGU.DE с SUSW.LESGU.DE с 5HED.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

ESGU.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.47

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.36

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.12

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

15.77

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.21

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-23.40%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.93%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-23.40%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-23.40%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.89%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.81%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и 5ESG.DE

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеют волатильность 2.90% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.54%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.53%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.20%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.81%

+0.66%

Сравнение комиссий ESGU.DE и 5ESG.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и 5ESG.DE

Ни ESGU.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGU.DE and 5ESG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. ESGU.DE tracks MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор