PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGU.DE (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ESGU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Select Business Screens, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. ESGU.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, ESGU.DE returned 13.90%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGU.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU.DE показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

ESGU.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.97%
С начала года
12.55%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.03%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU.DE
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		12.55%3.01%31.66%23.96%-17.68%39.98%12.25%14.29%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Correlation

The correlation between ESGU.DE and IQSA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between ESGU.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ESGU.DE:
ESGU.DE с GLDESGU.DE с BJLC.DEESGU.DE с SMLD.DEESGU.DE с 5ESG.DEESGU.DE с BBUS.DEESGU.DE с EQQQ.DEESGU.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

ESGU.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU.DE
Ранг доходности на риск ESGU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGU.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.60

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

18.23

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGU.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ESGU.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка ESGU.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGU.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-34.11%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.20%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-21.35%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-21.35%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.33%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.38%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGU.DE) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что ESGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGU.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.32%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.85%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.17%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.71%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.74%

+0.73%

Сравнение комиссий ESGU.DE и IQSA.DE

ESGU.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU.DE и IQSA.DE

Ни ESGU.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ESGU.DE and IQSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESGU.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

ESGU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.09% for ESGU.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор