PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGS.L с CESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGS.L с CESG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. ESGS.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 6.01%/yr for CESG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGS.L и CESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGS.L торгуется в GBp, в то время как CESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у CESG.L с доходностью 4.13%.

ESGS.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
8.24%
С начала года
10.00%
1 год
19.87%
3 года*
18.03%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

CESG.L

1 день
1.10%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
3.57%
С начала года
4.13%
1 год
6.40%
3 года*
8.70%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGS.L и CESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGS.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.00%7.44%26.67%21.17%-12.52%28.18%
CESG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc		4.13%3.53%11.62%6.70%-3.74%26.57%

Correlation

The correlation between ESGS.L and CESG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ESGS.L and CESG.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc

Часто сравнивают с ESGS.L:
ESGS.L с EQGB.LESGS.L с EQQQ.LESGS.L с EQQU.LESGS.L с FLES.LESGS.L с FTWG.LESGS.L с FWRA.LESGS.L с FWRG.L
Часто сравнивают с CESG.L:
CESG.L с BLOK.LCESG.L с CAPS.LCESG.L с CIBR.LCESG.L с DHYG.LCESG.L с DRGG.LCESG.L с EEDM.LCESG.L с EEDS.L

Доходность на риск

ESGS.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGS.L
Ранг доходности на риск ESGS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CESG.L
Ранг доходности на риск CESG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CESG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CESG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CESG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CESG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CESG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGS.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGS.LCESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.60

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.91

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.82

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

2.06

+6.25

ESGS.L vs. CESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGS.L на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа CESG.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGS.L и CESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGS.L и CESG.L

Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки CESG.L в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и CESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGS.LCESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.04%

-11.53%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.76%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-10.41%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-11.53%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.09%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-2.63%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.09%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGS.L и CESG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) составляет 3.66%, в то время как у First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGS.LCESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.24%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.93%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.67%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

11.91%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

11.82%

+9.59%

Сравнение комиссий ESGS.L и CESG.L

ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGS.L и CESG.L

Ни ESGS.L, ни CESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGS.L and CESG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.

ESGS.L is categorized as US Equities, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.75% for CESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и CESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор