Сравнение CESG.L с CAPS.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. CESG.L is actively managed, while CAPS.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.34%/yr vs 5.77%/yr for CAPS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 4.47%.
CESG.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.02% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 4.47% | 6.85% | 11.11% | 7.62% | -10.23% | -8.23% |
Correlation
The correlation between CESG.L and CAPS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between CESG.L and CAPS.L shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
CAPS.L
Сравнение CESG.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -138.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 78.39 | -77.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.09 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 0.37 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и CAPS.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки CAPS.L в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -99.12% | +76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -99.04% | +90.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -99.04% | +88.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -99.04% | +76.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.02% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -18.78% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 25.17% | -21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и CAPS.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеют волатильность 3.57% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.40% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 13,939.22% | -13,929.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 6,245.88% | -6,233.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5,483.03% | -5,470.50% |
Сравнение комиссий CESG.L и CAPS.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и CAPS.L
Ни CESG.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and CAPS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPS.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPS.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.60% for CAPS.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор