PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CESG.L с CIBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CESG.L с CIBR.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. CESG.L is actively managed, while CIBR.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.34%/yr vs 13.49%/yr for CIBR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.L.

Доходность

Сравнение доходности CESG.L и CIBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CESG.L показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CIBR.L с доходностью 28.21%.

CESG.L

1 день
0.83%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
2.90%
С начала года
3.02%
1 год
6.03%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

CIBR.L

1 день
-0.43%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
29.49%
С начала года
28.21%
1 год
23.41%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CESG.L и CIBR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CESG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc		3.02%11.47%9.71%12.32%-13.97%23.33%
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		28.21%7.59%18.94%40.85%-27.53%29.67%

Correlation

The correlation between CESG.L and CIBR.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CESG.L and CIBR.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с CESG.L:
CESG.L с BLOK.LCESG.L с CAPS.LCESG.L с DHYG.LCESG.L с DRGG.LCESG.L с EEDM.LCESG.L с EEDS.LCESG.L с EEJD.L
Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L

Доходность на риск

CESG.L vs. CIBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CESG.L
Ранг доходности на риск CESG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CESG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CESG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CESG.L c CIBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CESG.LCIBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.37

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

2.28

-0.52

CESG.L vs. CIBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CESG.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CIBR.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CESG.L и CIBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CESG.L и CIBR.L

Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки CIBR.L в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и CIBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CESG.LCIBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-33.69%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-23.23%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.31%

-23.42%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

-33.69%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.05%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-10.35%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

10.23%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CESG.L и CIBR.L

Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CESG.LCIBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

8.12%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

23.48%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

26.47%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

24.52%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

24.07%

-11.54%

Сравнение комиссий CESG.L и CIBR.L

CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CESG.L и CIBR.L

Ни CESG.L, ни CIBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CESG.L and CIBR.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.

CESG.L is categorized as ESG, while CIBR.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.60% for CIBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CESG.L и CIBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор