Сравнение CESG.L с DRGG.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. CESG.L is actively managed, while DRGG.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CESG.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 7.32% |
Correlation
The correlation between CESG.L and DRGG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between CESG.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
DRGG.L
Сравнение CESG.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.76 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 13.54 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и DRGG.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -27.95% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -1.65% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -3.61% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -12.16% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -14.02% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -21.38% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.46% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и DRGG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.35% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.49% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 5.16% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 6.53% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.45% | +0.08% |
Сравнение комиссий CESG.L и DRGG.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и DRGG.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and DRGG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while DRGG.L is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор