Сравнение CESG.L с EEDS.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index. CESG.L is actively managed, while EEDS.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.34%/yr vs 11.10%/yr for EEDS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for EEDS.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и EEDS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у EEDS.L с доходностью 9.50%.
CESG.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
EEDS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и EEDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.02% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9.50% | 14.97% | 24.21% | 26.17% | -21.67% | 23.81% |
Correlation
The correlation between CESG.L and EEDS.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and EEDS.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. EEDS.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
EEDS.L
Сравнение CESG.L c EEDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | EEDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.35 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 9.46 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и EEDS.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки EEDS.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и EEDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -33.60% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -9.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -19.59% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -27.26% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.40% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.80% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.26% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и EEDS.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.85% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.47% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 12.47% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 16.53% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.82% | -5.29% |
Сравнение комиссий CESG.L и EEDS.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEDS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и EEDS.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.83% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and EEDS.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while EEDS.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.07% for EEDS.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и EEDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор