Сравнение CESG.L с EEDM.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and EEDM.L (iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while EEDM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM ESG Enhanced CTB Index. CESG.L is actively managed, while EEDM.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.34%/yr vs 6.08%/yr for EEDM.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EEDM.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и EEDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у EEDM.L с доходностью 17.63%.
CESG.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
EEDM.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и EEDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.02% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 17.63% | 35.48% | 6.70% | 8.18% | -21.69% | -3.75% |
Correlation
The correlation between CESG.L and EEDM.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and EEDM.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. EEDM.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
EEDM.L
Сравнение CESG.L c EEDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | EEDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.47 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 7.90 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и EEDM.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки EEDM.L в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и EEDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -40.90% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -13.41% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -16.97% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -36.39% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -9.56% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -16.32% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.20% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и EEDM.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDM.L) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | EEDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 9.16% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 19.96% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 21.89% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 19.46% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 20.79% | -8.26% |
Сравнение комиссий CESG.L и EEDM.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEDM.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и EEDM.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEDM.L iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.65% | 1.89% | 2.37% | 2.37% | 2.59% | 1.97% | 1.54% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and EEDM.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while EEDM.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.18% for EEDM.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и EEDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор