Сравнение ESGP.DE с YGLD.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. ESGP.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, ESGP.DE returned 15.05% vs 11.03% for YGLD.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.86%.
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- -16.71%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | -1.20% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -11.86% | 41.94% | -7.11% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and YGLD.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
YGLD.DE
Сравнение ESGP.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.51 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 1.01 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, примерно равная максимальной просадке YGLD.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -21.47% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -21.47% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -21.25% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.58% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 10.97% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и YGLD.DE
Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 4.98% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 18.23% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 30.32% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.21% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 26.21% | -11.78% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и YGLD.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и YGLD.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 7.18% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: HANetf and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор